А tradenavigator не делает графиков тестирования?

Low[1] и High[1] — это лоу и хай предыдущей сформировавшейся свечи, а не текущей. Скрины это тоже подтверждают.

Еще раз. Советник видит «пик цены». Ставит отложку, она срабатывает, а свеча продолжает дальше формироваться и образуется новый «пик». Если происходит иначе, то это надо показать. В коде или в логических выражениях. Заявленных слов недостаточно.

«Пик цены» — это изменяющееся во время формирования свечи точка. Из скрина не следует, что выставили вверху, а открылось ниже.
Нужны строчки из лога, если там были проскальзывания.
Если дело всего лишь в отличии бида и аска, значит надо скорректировать постановку ордера на величину спреда.

Математика в лоб (а тем более в коротких тривиальных формулах), к сожалению, на рынке не работает.

Вы ведь уже делали точно такой же заказ 10 дней назад с тем же ответом, с той же реакцией — zakaz.opentraders.ru/37984.html

С числом сделок, наверное, ошиблись. Их еще больше должно быть. Даже на графике видно число 644, а главное, в стейт не вошли первые 4 месяца. Сделок может оказаться раза в 2 больше.

Заказчикам надо понимать, что программист не является консультантом по созданию торговых систем. Программист выполняет заказ строго по техническому заданию. Техническое задание должно включать в себя четкую формализацию всех правил и условий.

Теперь будем знать что для вас грамотное Т3.

Для любого программиста грамотное ТЗ подразумевает подробную структуру по пунктам против художественного описания. Отдельными блоками можно давать примеры работы советника для некоторых (особенно спорных) моментов.

Полезно. Спасибо.

Идея имеет право на жизнь. Впрочем, близка к другим подобным идеям. Я сразу вспомнил тему Превращаем ноль в плюс, оптимизируя ММ, где происходит торговля минимальным лотом, а реальным лотом предлагается торговать только после просадки.

А в этой статье автор идет дальше и перестраховывается, дожидаясь серии убыточных сделок. Такая мысль приходила не раз. Но пропуск большого числа сделок останавливал от изучения. Тем интереснее посмотреть на реальные результаты применения метода.
Обнаружил также у него еще третий мониторинг, называнный Агрессивным в противовес Умеренно-агрессивному — www.myfxbook.com/members/HouseDr/агрессивный-трейдинг-от-housedr/1081878

В этом мониторинге наблюдается серьезная просадка, торговля остановлена. Наверное, здесь пропускались серии покороче и сделок было больше. Но вывести ему удалось больше, чем внести.

Нет, в комментарии, на который я отвечал, аргументов не слышал.

Глупость сказали.

Существуют две здоровые причины, по которой человек будет заниматься программированием советников. Во-первых, любовь к коду,

Первая группа в той или иной форме встречается. Но кто сказал, что любовь к коду — это любовь к заказам и заказчикам? Напротив. Заказчиков любят пиаристы и менеджеры. А программисты испытывают противоположное чувство.

во-вторых, желание найти удачную стратегию, которая будет неплохо работать некоторое время

А это совсем миф. Опытные программисты после *цатого заказа не ждут ничего хорошего от клиентских стратегий. Многие из идей они видели несколько раз по кругу с незначительными изменениями и заранее представляют, какой будет результат.

Подробнее см. Что думают mql-программисты о заказах и заказчиках

Тем более не ждите никакого особого отношения при заказе за 10-50$. Эта цена за конвейерное производство. За эту цену программисту нужно побыстрее дать хотелку клиенту, получить оплату и перейти к следующему заказу. Все.
Движущая сила платного кодинга — деньги.

Ты же не программируешь

я?
Да давно вроде как программирую.
Просто ратую за коллег и показываю наперед «заказчикам», что их идеи в большинстве случаев не являются особенными.

Такое возникает, как правило, из-за региональных установок в системе. Вспомните, что меняли в последнее время и откатите изменения.